5 Bewegende Gemiddelde Handel

bewegende gemiddelde A tegniese ontleding termyn beteken dat die gemiddelde prys van 'n sekuriteit oor 'n bepaalde tydperk (die mees algemene is 20, 30, 50, 100 en 200 dae), gebruik om die kol pryse tendense deur plat te slaan uit 'n groot skommelinge. Dit is miskien die mees gebruikte veranderlike in tegniese ontleding. Bewegende gemiddelde data word gebruik om kaarte wat wys of 'n voorraad se prys is trending op of af te skep. Hulle kan gebruik word om die daaglikse, weeklikse, of maandelikse patrone op te spoor. Elke nuwe dag se (of week se of maand s) getalle bymekaar getel om die gemiddelde en die oudste getalle word dus gedaal, die gemiddelde beweeg met verloop van tyd. Oor die algemeen. hoe korter die tyd gebruik, hoe meer vlugtige die pryse sal verskyn, so byvoorbeeld 20 dae bewegende gemiddelde lyne is geneig om te beweeg op en af ​​meer as 200 dae - bewegende gemiddelde lyne. ware krag indeks oorgekoop / oorverkoopte aanwyser Chaikin Ossillator forex EA Kairi Relatiewe indeks (KRI) eksponensiële bewegende gemiddelde kijun lyn Keltner kanaal verskil indeks verplaas bewegende gemiddelde Kopiereg 2016 WebFinance, Inc. Alle regte voorbehou. Ongemagtigde duplisering, in die geheel of gedeeltelik, is streng verbode. Bewegende gemiddelde Koeverte: Refining 'n gewilde Trading Tool bewegende gemiddeldes (MA) is 'n gewilde handel gereedskap. Ongelukkig het hulle is geneig om te gee vals seine in woelig markte. Deur die toepassing van 'n koevert met die bewegende gemiddelde, kan sommige van hierdie geheel verslaan ambagte vermy, en handelaars kan hul winste te verhoog. (Vir agtergrond lees op hierdie betroubare en nuttige aanwyser, sien ons Bewegende Gemiddeldes handleiding.) Wat is 'n koevert bewegende gemiddeldes is een van die maklikste om te gebruik gereedskap wat beskikbaar is op die mark tegnici. 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde word bereken deur die sluiting pryse van 'n voorraad oor 'n gespesifiseerde aantal tydperke, gewoonlik dae of weke. As 'n voorbeeld, is 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde bereken deur die byvoeging van die sluitingstyd pryse oor die afgelope 10 dae en die verdeling van die totale deur 10. Die proses is die volgende dag herhaal, met behulp van slegs die mees onlangse 10 dae van data. Die daaglikse waardes is saamgevoeg om 'n data-reeks, wat gebruik kan word weergegee op 'n prys grafiek te skep. Hierdie tegniek word gebruik om die data te stryk en identifiseer die onderliggende prys tendens. (Leer om kaarte te ontleed kan 'n groot hulp wees wanneer handel besluite. Check uit die ontleed Grafiekpatrone handleiding om te leer hoe.) Eenvoudige koop seine optree wanneer pryse sluiting bo die bewegende gemiddelde verkoop seine optree wanneer pryse onder die bewegende gemiddelde val. Hierdie idee word in figuur 1. Die groot pyle wys wen ambagte, terwyl die kleiner pyle wys verloor ambagte, wanneer die handel koste beskou word. Figuur 1: Die maandelikse grafiek van Starbucks toon dat 'n eenvoudige bewegende gemiddelde crossover stelsel die groot tendense sal gevang het. Nadele van Koeverte Die probleem met die vertroue op bewegende gemiddeldes te handel seine te definieer is maklik om raak te sien in Figuur 1. Terwyl die wen handel getoon in daardie term was baie groot, daar was vyf bedrywe wat gelei het tot klein winste of verliese oor 'n vyf-jaar tydperk. Dit is onwaarskynlik dat baie handelaars die dissipline te hou met die stelsel om die groot wenners geniet sou hê. (Vir verwante leesstof, sien Geduld is 'n handelaar se deug.) Om die aantal geheel verslaan ambagte te beperk, voorgestel paar tegnici toevoeging van 'n filter om die bewegende gemiddelde. Hulle het bygevoeg lyne wat 'n sekere bedrag bo en onder die bewegende gemiddelde was om koeverte te vorm. Ambagte sal slegs geneem word wanneer die pryse beweeg deur middel van hierdie filter lyne, wat koeverte geroep omdat hulle omvou die oorspronklike bewegende gemiddelde lyn. Die strategie van die plasing van die lyne 5 bo en onder die bewegende gemiddelde om 'n koevert vorm word geïllustreer in figuur 2. Figuur 2: Voeg lyne 5 bo en onder die bewegende gemiddelde vorms beweeg-gemiddelde koeverte. In teorie, bewegende gemiddelde koeverte werk deur nie wat die koop of verkoop sein tot die tendens gevestig. Ontleders het geredeneer dat wat 'n noue van 5 bo die bewegende gemiddelde voordat hulle lank moet verhoed dat die vinnige geheel verslaan ambagte wat geneig is tot verliese. In die praktyk, wat hulle gedoen het, was in te samel die geheel verslaan lyn as dit geblyk het, was daar net soveel whipsaws, maar hulle het op verskillende prysvlakke. (Leer hoe 'n verandering in die mark rigting jou kaartjie na groot opbrengste in Turnaround Aandeel kan wees. U-draai na hoë opbrengste) Nog 'n nadeel vir die gebruik van koeverte op hierdie manier is dat dit vertraag die inskrywing te wen ambagte en gee terug meer wins op verloor ambagte. Maak Koeverte beter werk Die doel van die gebruik van bewegende gemiddeldes of bewegende gemiddelde koeverte is om tendens veranderinge te identifiseer. Dikwels is die tendense is groot genoeg om die verliese wat deur die geheel verslaan ambagte, wat dit 'n nuttige handel hulpmiddel vir diegene wat bereid is om 'n lae persentasie van winsgewende bedrywe te aanvaar maak verreken. (Vir meer inligting oor die identifisering van die mark tendense, lees Kort-, Intermediêre en langtermyn tendense.) Maar slim mark waarnemers opgemerk 'n ander gebruik vir die koeverte. In Figuur 3 toon ons 'n weeklikse grafiek van Starbucks met 'n 20-week bewegende gemiddelde en koeverte stel 20 bo en onder die bewegende gemiddelde. Die meeste van die tyd, wanneer die pryse raak die koevert lyne, pryse te keer. Maar daar is 'n paar keer wanneer hulle voortgaan trending, wat lei tot verliese. Figuur 3: Die groter koeverte is nuttig vir die spot kort termyn tendens terugskrywings. Onder die vroegste voorstanders van hierdie countertrend strategie was Chester Keltner. In sy 1960 boek, Hoe om geld te maak in Commodities, omskryf hy die idee van Keltner bands en gebruik effens meer komplekse berekeninge. In plaas van die gebruik van die naby aan sy bewegende gemiddelde vind, gebruik hy die tipiese prys, wat gedefinieer word as die gemiddeld van die hoë, lae en naby. In plaas daarvan om te teken vaste persentasie koeverte, Keltner gewissel die breedte van die koevert deur dit na 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde van die daaglikse reeks (wat is die hoë minus die lae). Hierdie metode word in figuur 4. (Vir 'n nader kyk na Keltner kanale, lees Ontdek Keltner kanale en Die Chaikin Ossillator.) Figuur 4: Keltner bands bevat die meeste van die prys aksie. en kort termyn handelaars kan dit nuttig as 'n countertrend stelsel vind. Koop seine gegenereer word wanneer die pryse raak die onderste band, verteenwoordig deur die groen lyn in figuur 4. Terwyl Keltner bands is 'n verbetering op die stel-persentasie bewegende gemiddelde koevert, groot verliese is steeds moontlik. Soos gesien kan word op die regterkant van die grafiek, die laaste keer dat pryse aangeraak die laer koevert in hierdie grafiek, hulle het voortgegaan om te val. 'N Eenvoudige keerverlies sou voorkom verliese van groeiende te groot en te Keltner bands, of 'n eenvoudiger bewegende gemiddelde koevert, 'n verhandelbare stelsel met wins potensiaal vir handelaars op al tydraamwerke. (Lees meer oor die belangrikheid van die stop-verlies orde in die keerverlies Orde: Maak seker dat jy dit gebruik.) Later, John Bollinger gebou op die idee van die beweging-gemiddelde koeverte en Keltner bands om Bollinger Bands ontwikkel. wat 'n eenvoudige bewegende gemiddelde met lyne twee standaardafwykings bo en onder die bewegende gemiddelde omvou. Dit is 'n wiskundig presiese manier van die uitvoering van koeverte om 'n groot aantal wen ambagte omdat Bollinger Bands is ontwerp om bevat 95 van die prys aksie te bereik. (Hier is meer oor Keltner kanale en Bollinger Bands in aanjaer Winste Gebruik bands en kanale.) Gevolgtrekking Moving-gemiddelde koeverte bied 'n nuttige instrument vir die spot tendense nadat hulle ontwikkel. Meer akkurate gereedskap wat gebaseer is op dieselfde idee, soos Keltner bands of Bollinger Bands, is nuttig vir die identifisering van 'n hoë-waarskynlikheid draaipunte in kort termyn tendense. Alle handelaars kan baat vind by eksperimenteer met hierdie tegniese gereedskap. 'N Verband wat in 'n voorafbepaalde bedrag van die maatskappy se aandele op sekere tye gedurende sy lewe kan omskep word, gewoonlik. Die oorskot opbrengs wat 'n belegging in die aandelemark bied oor 'n risikovrye koers, soos die terugkeer van staatseffekte. 'N indeks van 500 aandele wat gekies is vir markgrootte, likiditeit en bedryf groepering, onder andere. Die S P 500 is ontwerp. 'N Poging om belastingaanspreeklikheid te verminder wanneer' baie verskillende finansiële besluite. Daar is 'n wye verskeidenheid van belasting-doeltreffend te maak. Italexit, kort vir ook bekend as Italeave, is 'n Italiaanse afgeleide van die term Brexit, wat verwys na die. Oustria, kort vir 'n Oostenrykse weergawe van die term Brexit, wat sy oorsprong in Junie van 2016 toe die Verenigde. Trading terugsakkings Eenvoudige Intraday strategie met behulp van twee bewegende gemiddeldes In hierdie artikel Ek gaan jou wys 'n baie eenvoudige strategie vir die dag handel aandele en ETF (of enige ander mark) met behulp van die prys terugsakkings, twee bewegende gemiddeldes en 5 minute grafiek. Dit sal omtrent so basies as prys aanwyser handel kry wees. Alhoewel basiese, solank as wat jy 'n lae risiko stop plasing, korrekte posisie sizing, toe te pas en te leer om te bly uit die kap (prys whipsaws), jy kan goed dag handel te doen met behulp van bewegende gemiddeldes. Goed, so miskien weer jy nie gemaklik handel breakouts soos ek deur die jare vyf gedoen. Sommige handelaars kan net maag t om in 'n nuwe handelsmerk, tensy dit is op wat hulle as 'n afslagprys onlangse handel die voorraad se reeks wees. Koop 'n nuwe hoogtepunte op 'n tempo absoluut petrifies sommige mense. En dit is goed. Ek erken dat my tempo dag handel strategieë en die strategieë in my ebook sondaars t vir almal. Dit is wat 'n mark. Koop op swakheid en kortsluiting met sterkte Die basiese idee hier vir verhandeling met terugsakkings is dat sodra die prys 'n impuls beweeg het uitgestal soos aangedui deur 'n kruis van die bewegende gemiddeldes, om te wag vir die prys om nadeel en dan sneller 'n handel wanneer die prys hervat dit is skuif in die rigting van die oorspronklike impuls golf. Met nadeel handel in teenstelling met handel tempo, weer jy soek om te koop op swakheid ná 'n onlangse sterk beweeg op of kort op sterkte na 'n onlangse sterk beweeg af. Na 'n skuif op, wat jy wil sien verkopers stoot die prys laer totdat prys wys jou dit is gereed om voort te gaan dit is optog hoër. Jy sal 'n kruis van die bewegende gemiddeldes gebruik om die rigting van die impuls golf en die vinniger bewegende gemiddelde om te bepaal wanneer die prys terug ver genoeg om 'n handelsmerk opset gee het getrek bepaal. Toe het al wat jy sal moet doen, is wag vir 'n bedryf wat veroorsaak behulp van 'n koop-aftrekorder. Ek m nie van plan om in die gebruik van Fibonacci retracement strateges in hierdie artikel, maar ek wil graag daarop wys dat baie handelaars gebruik fib retracements tussen 38-62 toe te inisieer 'n terugsakking handel as basies 'n filter vir of prys terug genoeg getrek te kry in, maar al te dikwels, sal jy sien die prys 'n sterk impuls skuif, net 'n baie vlak nadeel, selfs nie 'n fib 38 lyn, en dan voort te gaan met krag langs dit is tendens. Hierdie metode sal jy in baie ambagte of prys terug op 38 of nie. As jy nie t verstaan ​​wat ek m verwys na hier, Don t bekommerd wees nie, dit is nie belangrik vir hierdie eenvoudige metode. KOMPONENTE Eenvoudige bewegende gemiddelde (8 SMA) Eenvoudige bewegende gemiddelde (25 SMA) TRADING terugsakkings STRATEGIE SEINE Koop Setup: 8 SMA kruise bo 25 SMA en prys maak 'n nuwe hoog (vir die hoog: hoeveel bars terug is opsioneel). Prys trek terug tot onder die 8 SMA. Filter: Prys moet nie gaan onder die laaste prys spilpunt laag. Koop sneller: prysbewegings bo hoogtepunt van die vorige 5 minute bar. Uitgang: Verskeie afrit strategieë is moontlik hier, insluitend 'n kroeg naby onder die 8 SMA OF 'n breek onder die laaste bar is laag. Ook 'n prys teiken gebruik kan word teen 'n Fibonacci uitbreiding vlak. Kort Setup: 8 SMA kruise onder 25 SMA en prys maak 'n nuwe laagtepunt (vir die lae: hoeveel bars terug is opsioneel). Prys trek terug na bokant die 8 SMA. Filter: Prys moet nie gaan bo die laaste prys spilpunt hoog. Kort sneller: Prys beweeg onder lae van die vorige 5 minute bar. Uitgang: Dieselfde uitgang opsies, net omgekeer. Wat 'n hoër bedrag van bars op die Terugblik vir 'n nuwe hoë of lae kan help om jou uit die kap. Die kompromis is jou bedrag van ambagte sal verminder. Nog 'n opsie vir verhandeling met terugsakkings met bewegende gemiddeldes is 'n handel eenvoudig inisieer keer prys bo terug op (kort ambagte) of onder (lang ambagte) die 8 SMA. Sommige sal egter hierdie vlak van diskresie te veel vind om te hanteer. Wat 'n set-up - en dan 'n sneller (breek van vorige bar) gee die handelaar, veral 'n nuwe handelaar, twee verwysingspunte waar in te kry - en waar om uit te gaan. Handel met te veel diskresie, IMO, is 'n plan vir 'n ramp. Kom ons neem 'n blik op 'n paar voorbeelde van die saak terugsakkings op die ETF QQQ behulp van 'n 5 minute grafiek. Die sleutel tot handel terugsakkings met bewegende gemiddeldes is dieselfde as enige ander prys-aanwyser, dag handel tegniek wat staatmaak op hop aan boord van 'n bestaande tendens. Jy moet 'n meester geword by die identifisering van wanneer die tendens kom tot 'n einde en die prys is moontlik die oorgang na sywaartse beweging. Leer om hierdie en twee bewegende gemiddeldes te doen, saam met die vasberadenheid om te bly met 'n tendens kan wees al wat jy sal ooit nodig het om 'n terugsakking handelaar wees. Intussen sal ander soos ek vashou aan kompressie en tempo tegnieke volatilty.